配资吧官网配资创业板价值ETF: 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年十月二十八日华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §2 基金产品概况基金简称华夏创业板低波价值 ETF 场内简称创业板价值 ETF 基金主代码 159966 交易代码 159966 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2019 年 6 月 14 日报告期末基金份额总额投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、投资策略衍生品投资策略、债券投资策略等。业绩比较基准创业板低波价值指数收益率。本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基风险收益特征金与货币市场基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 本期利润注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告收益。 ③基金管理人以 2020 年 11 月 5 日为基金份额折算日对本基金进行了份额折算，折算结果详情请参见 2020 年 11 月 6 日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告》。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 30.85% 1.35% 30.63% 1.35% 0.22% 0.00% 过去六个月 29.44% 1.57% 27.71% 1.58% 1.73% -0.01% 过去一年 26.40% 2.10% 23.80% 2.11% 2.60% -0.01% 过去三年 35.05% 1.67% 28.65% 1.68% 6.40% -0.01% 过去五年 5.05% 1.63% -1.78% 1.64% 6.83% -0.01% 自基金合同生效起至今比较华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 6 月 14 日至 2025 年 9 月 30 日) 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。2010 年 7 月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理，数量投资本基金部研究员、投资的基金经理、基金经理荣膺经理、投 2019-06-14 - 15 年助理，华夏中证委会成央企结构调整员交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018 年 11 月 14 日至日期间）、MSCI 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2016 年 10 月 20 日至日期间)、MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016 年日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2015 年 11 月 6 日至 2020 年 3 月 18 日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 18 日期间)、华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2018 年 9 月 17 日至 2021 年 10 月 21 日期间)、华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2018 年 9 月华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019 年 6 月间)、华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2016 年 10 月 27 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2019 年 6 月间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（ 2020 年 1 月 13 日至日期间)、华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020 年 2 月 25 日至华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告日期间)、华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020 年 4 月等。注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 ③荣膺女士目前已返岗，华龙先生不再代为履行其基金经理相关职责。报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本基金跟踪的标的指数为创业板低波价值指数，创业板低波价值指数反映创业板中盈利能力良好、财务质量稳健、波动率较低的上市公司整体运行情况。截至 2025 年 9 月 30 日，创业板低波价值指数成份股 50 只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。宏观层面，国内经济在政策支持下延续企稳回升态势，宏观经济整体呈现稳中有进的态势，但内需修复仍显乏力。工业生产方面，7 月工业增加值同比增长 5.7%，显示生产活动保持扩张；消费方面，传统消费领域仍显疲软。政策方面，宏观政策延续积极基调，反内卷政策落地钢铁玻璃等传统行业。美国方面，美联储 9 月份宣布降息 25 基点，同时强调此次降息为“预防式”降息，整体符合市场预期，另外根据最新点阵图显示，年内或再降 50 个基点，预计四季度全球资金面将呈现偏宽松状态。市场层面，权益市场整体呈现震荡上涨走势：7 月，市场受到“反内卷”等相关政策影响，呈现普涨走势；随后科技领域与 AI 技术突破形成共振，再度点燃科技板块行情。分板块而言，通信、电子、电力设备及新能源、有色、机械等科技板块表现相对靠前，银行、综合金融、交通运输等传统板块表现相对靠后。港股方面，整体表现与 A 股类似，整体呈现震荡上涨走势。基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。截至 2025 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.6142 元，本报告期份额净值增长率为 30.85%，同期业绩比较基准增长率 30.63%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.22%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 509,468,562.98 98.65 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 35,318,058.00 6.85 B 采矿业 - - C 制造业 398,084,861.73 77.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,698.39 0.00 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,826,482.00 8.11 J 金融业 14,015,729.00 2.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,196,149.94 2.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,005,583.92 1.75 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 509,468,562.98 98.76 占基金资产净序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）值比例（%）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。合约市值公允价值代码名称持仓量风险说明（元）变动（元）买入股指期货中证 500 股指合约的目的是 IC2510 期货 IC2510 3 4,436,520.00 176,360.00 进行更有效地合约流动性管理，实现投资目标。公允价值变动总额合计（元） 176,360.00 股指期货投资本期收益（元） 831,740.13 股指期货投资本期公允价值变动（元） 92,960.00 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。本基金本报告期末无国债期货投资。本基金本报告期末无国债期货投资。本基金本报告期末无国债期货投资。名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 1,031,399,521.00 报告期期间基金总申购份额 138,600,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 330,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 839,999,521.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投持有基金资份额比例者序达到或者份额类期初份额申购份额赎回份额持有份额号超过 20% 占比别的时间区间华夏创业板低波 2025-07-0 价 1至 514,773,575.0 14,924,600.0 93,399,100.0 436,299,075.0 51.94 值 2025-09-3 0 0 0 0 % ET 0 F 发起式联接产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。的公告。华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告二〇二五年十月二十八日

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